投資部門別売買状況（株券/CB/先物・オプション取引）
※東証HPより
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
www.tse.or.jp
| 2013 | 投資家別 単位：千円 | 日経平均 | |||
| 日付 | 個人 | 海外投資家 | 週初 終値 | 週終 終値 | 差分 |
| 07/01～07/05 | ￥-332,737,511 | ￥428,291,286 | ￥13,853 | ￥14,310 | ￥457 |
| 07/08～07/12 | ￥-195,842,384 | ￥314,603,376 | ￥14,109 | ￥14,506 | ￥397 |
| 07/16～07/19 | ￥-330,070,054 | ￥258,000,194 | ￥14,599 | ￥14,590 | ￥-9 |
| 07/22～07/26 | ￥89,507,491 | ￥-47,028,784 | ￥14,658 | ￥14,563 | ￥-95 |
| 07/29～08/02 | ￥-110,413,030 | ￥-24,700,088 | ￥13,661 | ￥14,466 | ￥805 |
| 08/05～08/09 | ￥196,358,168 | ￥-104,792,653 | ￥14,258 | ￥13,615 | ￥-643 |
| 08/12～08/16 | ￥-47,317,424 | ￥95,555,653 | ￥13,519 | ￥13,650 | ￥131 |
| 08/19～08/23 | ￥-18,324,383 | ￥-16,120,965 | ￥13,758 | ￥13,660 | ￥-98 |
| 08/26～08/30 | ￥67,870,607 | ￥-120,774,299 | ￥13,636 | ￥13,388 | ￥-248 |
| 09/02～09/06 | ￥-357,958,486 | ￥205,417,194 | ￥13,572 | ￥13,860 | ￥288 |
| 09/09～09/13 | ￥-248,518,092 | ￥40,622,409 | ￥14,205 | ￥14,404 | ￥199 |
| 09/17～09/20 | ￥-399,859,173 | ￥285,514,735 | ￥14,311 | ￥14,742 | ￥431 |
| 09/24～09/27 | ￥-88,290,446 | ￥246,440,048 | ￥14,732 | ￥14,760 | ￥28 |
| 09/30～10/04 | ￥170,297,063 | ￥-1,501,290 | ￥14,455 | ￥14,024 | ￥-431 |
| 10/07～10/11 | ￥-155,216,902 | ￥236,466,111 | ￥13,853 | ￥14,194 | ￥341 |
| 10/15～10/18 | ￥-318,102,454 | ￥273,660,369 | ￥14,441 | ￥14,561 | ￥120 |
| 10/21～10/25 | ￥103,260,130 | ￥-17,716,415 | ￥14,693 | ￥14,088 | ￥-605 |
| 10/28～11/01 | ￥-242,226,755 | ￥232,750,944 | ￥14,396 | ￥14,201 | ￥-195 |
| 11/05～11/08 | ￥-57,398,900 | ￥196,888,032 | ￥14,225 | ￥14,086 | ￥-139 |
| 11/11～11/15 | ￥-1,124,510,043 | ￥1,154,533,023 | ￥14,269 | ￥15,165 | ￥896 |
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
| 日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
| 2013-11-22 | 15381 | +16 | +0.10% | 1.77% | 3兆0388億円 |
| 2013-11-21 | 15365 | +289 | +1.92% | 1.39% | 2兆5209億円 |
| 2013-11-20 | 15076 | -50 | -0.33% | 0.93% | 2兆1782億円 |
| 2013-11-19 | 15126 | -38 | -0.25% | 0.94% | 2兆2372億円 |
| 2013-11-18 | 15164 | -1 | -0.01% | 1.10% | 2兆8405億円 |
| 2013-11-15 | 15165 | +289 | +1.94% | 1.40% | 3兆2079億円 |
| 2013-11-14 | 14876 | +309 | +2.12% | 2.07% | 3兆0183億円 |
| 2013-11-13 | 14567 | -21 | -0.14% | 0.75% | 2兆6774億円 |
| 2013-11-12 | 14588 | +319 | +2.24% | 2.17% | 2兆5754億円 |
| 2013-11-11 | 14269 | +183 | +1.30% | 0.68% | 2兆1983億円 |
| 2013-11-08 | 14086 | -142 | -0.92% | 0.67% | 2兆2329億円 |
| 2013-11-07 | 14228 | -109 | -0.71% | 1.04% | 2兆254億円 |
| 2013-11-06 | 14337 | +112 | +0.79% | 1.95% | 2兆5821億円 |
| 2013-11-05 | 14225 | +24 | +0.17% | 1.28% | 2兆6254億円 |
| 2013-11-01 | 14201 | -126 | -0.82% | 1.99% | 2兆727億円 |
| 2013-10-31 | 14327 | -175 | -1.14% | 1.32% | 2兆8158億円 |
| 2013-10-30 | 14502 | +177 | +1.24% | 0.71% | 3兆4807億円 |
| 2013-10-29 | 14325 | -71 | -0.46% | 1.19% | 2兆9031億円 |
| 2013-10-28 | 14396 | +308 | +2.19% | 1.46% | 2兆321億円 |
| 2013-10-25 | 14088 | -398 | -2.59% | 2.44% | 2兆4113億円 |
| 2013-10-24 | 14486 | +60 | +0.42% | 1.57% | 2兆3112億円 |
| 2013-10-23 | 14426 | -287 | -1.87% | 2.54% | 2兆7273億円 |
| 2013-10-22 | 14713 | +20 | +0.14% | 0.72% | 2兆1724億円 |
| 2013-10-21 | 14693 | +132 | +0.91% | 0.71% | 1兆7509億円 |
| 2013-10-18 | 14561 | -25 | -0.16% | 0.73% | 2兆0593億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
| 日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
| 2013-11-22 | 15381 | +0.10% | 1.77% | 101.15 | +1.13% | 1.18% |
| 2013-11-21 | 15365 | +1.92% | 1.39% | 100.02 | -0.11% | 0.46% |
| 2013-11-20 | 15076 | -0.33% | 0.93% | 100.13 | +0.15% | 0.70% |
| 2013-11-19 | 15126 | -0.25% | 0.94% | 99.98 | -0.20% | 0.62% |
| 2013-11-18 | 15164 | -0.01% | 1.10% | 100.18 | +0.17% | 0.50% |
| 2013-11-15 | 15165 | +1.94% | 1.40% | 100.01 | +0.80% | 1.05% |
| 2013-11-14 | 14876 | +2.12% | 2.07% | 99.22 | -0.40% | 0.59% |
| 2013-11-13 | 14567 | -0.14% | 0.75% | 99.62 | +0.47% | 0.73% |
| 2013-11-12 | 14588 | +2.24% | 2.17% | 99.15 | +0.08% | 0.41% |
| 2013-11-11 | 14269 | +1.30% | 0.68% | 99.07 | +1.01% | 1.27% |
| 2013-11-08 | 14086 | -0.92% | 0.67% | 98.08 | -0.57% | 1.80% |
| 2013-11-07 | 14228 | -0.71% | 1.04% | 98.65 | +0.16% | 0.38% |
| 2013-11-06 | 14337 | +0.79% | 1.95% | 98.49 | -0.11% | 0.54% |
| 2013-11-05 | 14225 | +0.17% | 1.28% | 98.6 | -0.07% | 0.33% |
| 2013-11-01 | 14201 | -0.82% | 1.99% | 98.67 | +0.33% | 1.07% |
| 2013-10-31 | 14327 | -1.14% | 1.32% | 98.35 | -0.14% | 0.51% |
| 2013-10-30 | 14502 | +1.24% | 0.71% | 98.49 | +0.33% | 0.63% |
| 2013-10-29 | 14325 | -0.46% | 1.19% | 98.17 | +0.53% | 0.86% |
| 2013-10-28 | 14396 | +2.19% | 1.46% | 97.65 | +0.25% | 0.37% |
| 2013-10-25 | 14088 | -2.59% | 2.44% | 97.41 | +0.14% | 0.59% |
| 2013-10-24 | 14486 | +0.42% | 1.57% | 97.27 | -0.09% | 0.47% |
| 2013-10-23 | 14426 | -1.87% | 2.54% | 97.36 | -0.77% | 1.08% |
| 2013-10-22 | 14713 | +0.14% | 0.72% | 98.13 | -0.05% | 0.63% |
| 2013-10-21 | 14693 | +0.91% | 0.71% | 98.18 | +0.49% | 0.59% |
| 2013-10-18 | 14561 | -0.16% | 0.73% | 97.7 | -0.19% | 0.63% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント
いつも参考になる記事ありがとうございます。まとめが非常に一目瞭然でわかりやすいです。個人と外資は逆の動きになることばかりなので、あまり気にしてませんでしたが、ここまで真逆だと、少し心配になります。直近の一番大きな懸念は、やはり証券優遇税制終了です。損さんはこれに関してどう思いますか（もし、情報や考えがおありなら、一度記事にしてまとめていただけると、参考になります）。
いろいろ調べて見てもBloombergの記事以外は、非常に楽観的な意見が多数です。私も、今のところは、外資は優遇税制廃止は関係ないので、せいぜい下げても14000円前後かなと思っていますが、海外の買い越しがかなりのペースですので、ヘッジファンドなどの短期筋が高値で売り抜けようとしたり、優遇税制終了のタイミングで空売りを仕掛けてきたりすれば、もっと下がるのではないかと思います。
12月25日が期限ですので、12月1週目か2週目で少し大きな下げが来そうな気もします。織り込み済みと言っても、過去のチャートを見ると結構ギリギリのタイミングで動くことも考えなければならないかと。3週目、4週目は、一番株が強い時期なので、大きく上昇するのではないかと思います。
参考にいくつか記事を貼っておきます。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131112-00000002-wordleaf-bus_all
上記の記事は、非常に楽観的ですが、過去のチャートを見てみると、1989年3月末での税制変更で、バブル期の一番ピークの年であったにも関わらず、2月23日の32452円から3月22日の31443円まで、1000円下落しています。2003年税制変更前の2002年では11月27日の10948円から12月26日の10192円まで750円の下落です。5月などの下落に比べたら、大きな下落ではありませんが、軽微な下落とも言えないのではないでしょうか。
ttp://www.bloomberg.co.jp/news/123-MUAH901A1I4H01.html
上記はBloombergの記事です。
損さんの意見は大変参考にしていますので、ぜひ聞かせて下さい（もちろん投資は自己責任ですので、ざっくばらんにご意見お願いします）
>>りょうさん
いつもありがとうございます！
本当は自分で調べた方がいいのですが、書いてくれてる人がいるので引用します。
ttp://yslab.blogspot.jp/2013/11/20131117.html
2014年の実質GDP伸率考慮後の日米市場のイールド・スプレッドの差は、日本市場が0.77ポイント割安となっています。2014年のOECDの実質GDP予想値を基にすると、日本市場は割安と考えられます。割安の要因はS&P500のPERが16.0で、日経平均採用銘柄の今期予想PERの15.8との差と日米金利差、GDP伸率差によるものです。これは、今の日経平均の価格には、2014年の日米のGDP伸び率差がOECD予想値に比べ0.8%分拡がる（日本が下方修正又は米国が上方修正される）か、又は、日経平均採用銘柄の今期予想PERが17.9程度になる(日経平均が17250円程度となる)と、日米市場が均衡すると解釈できます。
要点は
・日経平均採用銘柄の今期予想PERの15.8倍
・日米市場のイールド・スプレッドの差は、日本市場が0.77ポイント割安
ですね。つまり日経平均の今の価格はほぼ妥当な価格です。むしろ割安と考えられている可能性が高いです。
※私は、日経平均のPERは、15倍前後が妥当だと思っています。
次に、気にするのは為替です。
為替に関しては、16ヶ月連続で貿易赤字です。
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20131120/t10013191621000.html
このまま原発停止が続くのであれば、円安傾向に歯止めがかからなくなるでしょうね。
また、円安になったからといって国内から海外への輸出が急増する産業構造でもすでに無くなりつつあります。
よって、このまま円安が続くと外資が判断してる可能性は強く、そうなると輸出産業（自動車）などは来期も大幅な黒字になります。
そのような状況から「STRONG BUY」ではあると思います。
ただ短期的な過熱感が認識されれば売られるでしょう。
ですので、私の意見としては、
>>せいぜい下げても14000円前後
同意見です。
長期的に日経平均が18,000円を目指す土台は整ってきたと思います。
ただ、年末にかけて売り圧力は相当発生すると思っています。
特に信用取引を行っている大口は、私のような現物のみとは異なり、影響額が最大で30％になります。この手の方達は確実に一旦処分して年始から買いに入ると思います。
ですので、11月2週の個人の大きな売り越しは、これが原因では無いかと思います。
上記を踏まえた上での見解は、年始まで外資は買い上げてくるんじゃないかな？と思っています。
そして、年始から個人が入って来たところで叩き売ってくるんじゃないでしょうか？
去年～今年の中旬までの外資の動向と日経平均をグラフ化されたものです。
ttp://livedoor.blogimg.jp/front_runner23/imgs/e/d/edfc2a71.jpg
投資部門別売買動向(東証)の履歴
ttp://www.asset-alive.com/foreign/weekly.php
※私の出してる定期的に見ている数値は、東証のみの数字ですので上記とは異なると思います。
ttp://www.tse.or.jp/market/data/sector/
（大きな流れさえつかめればいいのであまり手間をかけていません･･･）
一兆円以上の買い越しがあった週は
3/8(金)と4/12(金)の週です。
もちろん個人は大幅に売り越しです。そこから一ヶ月近く日経は、上昇したと思います
※あくまでも現時点で確認できる情報からの推察です。
また以下については、今週末に別途記事にさせて頂ければ思います。
>>ここまで真逆だと、少し心配になります。直近の一番大きな懸念は、やはり証券優遇税>>制終了です。損さんはこれに関してどう思いますか（もし、情報や考えがおありなら、>>一度記事にしてまとめていただけると、参考になります）。
>>りょうさん
わかりにくいかもしれませんが、記事にしてみました！
株価上昇か？証券優遇税制打切りの日経平均株価の影響についての考察
http://news830.com/archives/3840
何かあればまた聞いてください！！